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質問まとめ

【質問】FXについてです! 相関関係についてなんですが

更新日:

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引用元 Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13145867088

質問
FXについてです!

相関関係についてなんですが
相関と逆相関とありますよね?
リスクヘッジに逆相関を
使いましょう!みたいな記事を
何度か拝見した事があるのですが
トレードを学んでる方はそこについて
どう思いますか?

例えばある通貨で一定間隔の値段の差を
上に行ったり下に行ったりしていて
レンジを形成していて
そこをブレイクしてまたそのラインまで
戻ってきたとして僕はそのラインがサポレジ転換を
確認してエントリーするとします

その時に相関関係の強い通貨を
見ていると(例:ユロ円と豪ドル円)
全く同じ動きをしますよね?

それだとリスクヘッジじゃなく儲けも
損も2倍になるだけであまり意味が
ないと思うんです

僕は、相関関係が全くない通貨で
同じ数量の取引をする事で
リスクヘッジができると
思うのですがそれは
間違えですかね?

どなたか詳しい方ご教授
お願いします!

できればで良いのですが
みなさんがしている
リスク分散の方法も
教えて下さい。
回答

ベストアンサー以外の回答.1

んとね、結論からいうとFXで複数通貨でのヘッジってムダです。

えーいドル円ロング!でもちょっと心配だからユーロ円ショートってやっても、よくよく考えたらユーロドルをショートしてるだけです。手数が多いだけ前者の方がムダです。

つまり、3通貨間では実質ヘッジにはなりません。

じゃあ4通貨間でというわけで豪ドル円とドルカナダドル、一見ヘッジには成りそうです。でもこれもこの二組のペアでポジションを展開するより、最初の豪ドル円のポジションを半分以下にすればいいのです。そうしたほうがネットポジション当たりのコストが大幅に軽減されるのでリスクリワードが良くなります。

つまり相関という意味でいうと、ご指摘のようにやっているペアとは無相関のものをやるしか意味がないのです。

ただこれはヘッジではありません。無相関なのですから。実質的にはエントリーチャンスが増えただけです。

ヘッジというのは、株をたくさん持って売りたいのだけれど、1銘柄づつ売るのはめんどくさいしコスト高なので先物を売るといった場合のように両者の流動性に差がある場合にのみ意味があります。FXのようにそもそもお互いに簡単にポジションの建てや解消ができるのであればヘッジはやる必要はないのです。

切れるのであればもとのポジションを切るのがもっともコスト安になります☆

ベストアンサー以外の回答.2

ヒント
相関なしはありえない。

ベストアンサー以外の回答.3

>相関関係が全くない通貨で同じ数量の取引をする事

この方法で、リスクは減らすことができます。

正の相関が強い通貨同士では分散効果が弱くなりリスクは高まります。
完璧な逆相関の通貨、つまり価格がお互いに全く逆の方向に動く通貨に分散すればリスクは0になります。
これでリターンが得られるのかというとまた別の話になります。

FXでも効果があるリスク分散法に時間分散という考え方があります。
時間分散は一度に資金を投入するのではなく、時間を変えて分散投入することで、取得価格を均一化することができます。

ベストアンサー以外の回答.4

> 僕は、相関関係が全くない通貨で
> 同じ数量の取引をする事で
> リスクヘッジができる

通貨を通貨ペアと正確に記す必要がある。

相関という場合、次の3種類がある。

正の相関
負の相関
ゼロの相関

質問者が一番参考になった回答

回答
観点が鋭く、たいへんおもしろいご質問だと思います。
自分も、それについてよく悩んだ時期がありました。

ウォーレン・バフェットは

“分散投資は無知に対するヘッジだ。
自分で何をやっているかわかっているものにとって、分散投資はほとんど意味がない。”

と言っています。

-----------------
■!相関性に関する注意事項!■
・相関性の強い通貨ペア同士でも、そのときどきで逆相関の動きをしたりもします。
・通貨ペア同士の相関性は、時間足によって全く異なります。
http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
・グローバルな社会になった現代となっては、全く値動きに干渉しない通貨ペアは為替市場で存在しません(グローバル社会と隔離されている部族内の通貨などは干渉しないかもしれません)。
・相関性は時代とともに変化します。
・統計学において、相関性というのはあくまで“めやす”であり、「いくつ以上あればいい」、「いくつ以下ならいい」といった性質のものではありません。よって、相関性が強い・弱いといった言い方をします。
・統計学はあくまで数を集めた結果であり、因果関係まではわかりません(例えば、企業の社長に太ってる人が多いとして、逆に太ってれば社長になれるわけじゃないですよね。つまり、単純に数を集めただけじゃ因果関係が証明できないんです。相関性も同じことが言えます。相関性があるだけでは、一概に関連性が高いとは言えません。)。
-----------------

相関性は視覚的で、統計学にあんまり詳しくない人(自分とか)には、非常にわかりやすい指標ではありますが、以上の前提を踏まえて考えないと、えらいことになります。これを考えないと、例えばこうゆうことが起きます。

【例】

・利益を2倍にするために相関性が強い通貨ペア同士2つに投資したつもりが、片方が損切りになって、損益がトントンになってしまった。
・相関性が逆の通貨ペアに投資したら、一時的に同じような値動きになって、両方損切りになってしまった。
・長期投資なら、分散投資が使えると思っていたけど、やってみたらいつのまにかどれも含み損だらけになった(もしくは、両方の損益を足したら、たいした利益にならなかった)。

などです。

かえってわかりづらい話になってしまったでしょうか(苦笑)。
つまり、バフェットはこうゆうことが言いたいんだと思います。

【利益が出る投資先がわかっているものは、最初からそこだけに集中投資すればいい。わからないものは分散させるしか手がない。】

ということです。これに少し付け加えるとしたら「ただし、分散させたとしても、利益が出る、もしくは、損失を補完できるとは限らない」ということでしょうか。
この考え方でバフェットは集中投資をして、巨額の富を得ました。

前置きが長くなりました。相関性について言えば、自分は、

【あくまで通貨ペアの相関性ではなく、手法の相関性に目を向けるべき】

だと思っています。投資先を複数に分散させても、全部が損切りになったら意味がありませんが、例えば2つ手法の残高曲線がお互いをカバーしあうような形になっているなら、両方をポートフォリオに組み入れるのには意味があります。

自分は、EAを起動する場合複数の通貨ペアに分散しますが、あくまで、残高曲線の相関性を見ます。トレンド系EAがドローダウンしているときにレンジ系のEAがその損失を補完してくれて、なおかつ両方の損益を足したときにプラスになればいいんです(どちらのEAもウォークフォワード分析の残高曲線が右肩あがりであることが前提でのお話です)。

ご参考になれば幸いです。

-----------------
【補足】

かくゆうバフェットも分散投資をみんなに勧めたことがあります。でも、これは資産が1000万円以上あることが前提でのお話です。
http://media.yucasee.jp/posts/index/13953

自分は、現在の資産が小さいほど、もしくは初心者であるほど手法の相関性(損益をフォローし合うか)に目を向けて投資するほうがいいと考えています。その上で、結果的に集中投資になるか分散投資になるかはどちらでもいいことだと思うんです。ただ、スイスフランショックのような特定の通貨ペアだけの大きな値動きにそなえるなら分散投資じゃないといけないかもしれません(でも、あれほどの値動きになるとそれも意味がないかもw。レバレッジをできるだけ下げるしかないですね)。

また、関連のない市場に投資するとしたら、通貨ペア以外のいろんな市場の投資先に投資するという方法もありますが、複数の市場で通用する手法というのは「いろんな環境に順応できる堅牢な手法」です。そう考えても、やはり大事なのは利益の出る手法だと思うんですよね。

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  1. ご挨拶
  2. 成功者に聞いたFXで必要な事
  3. FXで損をする人が多い3つの理由
  4. 不安なままトレードすると絶対に負ける
  5. FXで勝ち続けている人の考え方とは
  6. トレードで負けてお金が減るのは当たり前
  7. いかに上手に負けるかが利益を出し続ける為には重要
  8. FXで成功している人が語るFXの最終ゴールは
  9. FXでどんなに利益を出していても忘れてはいけない事
  10. 最後に
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